Ловля крупного игрока на российском рынке акций + excel таблица автоматизации процесса

Кто интересуется биржевой торговлей, слышал о термине «крупный игрок». Вот и меня постигла та же участь…. Услышав о крупном игроке, решил научиться вычислять направление такого посетителя биржи. И тут столкнулся с большой проблемой, это нужно изучить тонны информации, причем не факт, что она соответствует действительности. Ведь на этом термине построены целые «школы», созданы «инфопродукты», преподают всезнающие «гуру» биржевой торговли. Никого не оскорбляю, всё может быть. Например, человек очень хорошо делает доход на бирже, а преподаванием делает имя. Хотя чаще получается наоборот, человек сильно приукрашивает и усложняет сложными терминами простую задачу, не всегда истинную и зарабатывает деньги на учениках, преподавая свою лженауку, или может не лже… 

Так как я не любитель платить деньги за не доказанную информацию, и не за четко определенный навык – решил окунуться в изучение данного направления самостоятельно!

Запредельность терминологии зашкаливает: проще выучить иностранный язык, чем терминологию какого-нибудь VSA. Это: накопление, распределение, множество фаз с ещё большим числом подфаз, великое множество непонятной аббревиатуры, стрелы, копью, вилы, тазики. Если начать вникать, то можно дойти до кукловодов рынка и мирового заговора.

Мне показалось  – это слишком сложно, чтобы быть правдой, поэтому решил идти своим слишком лёгким путём.

Что в моём понимании крупный игрок – это человек или фонд с большим капиталом, который размещается в ценные бумаги. Из каких соображений является загадкой, по крайней мере, для меня. Предполагается, что куда вливает крупный игрок, то пойдёт в рост, но мне кажется, что это не обязательно, ибо все мы люди…

Как входит в рынок большой капитал?

Разреженный стакан

Естественно частями, пусть крупными, но частями.

Бывает не всегда частями, бывает и всей «котлетой».

Тогда возникает «планка» на графике, когда цена проходит максимально разрешенное за день значение; и/или разреженный стакан, когда «висит» большая заявки на покупку (продажу), а с противоположной стороны никого нет.

Планки на графике

Также, есть «Таблица обезличенных сделок» или по-другому просто лента. Там отображаются все исполненные активные заявки.

На рынке есть активные и пассивные игроки.

Активные – торгуют по рынку, чаще это среднесрочные и долгосрочные игроки. Большой риск (не всегда), большая прибыль, долгое ожидание.

Пассивные – торгуют лимитированными заявками. Выставляют заявку, например, около уровня и ждут отскока, чтобы поймать несколько пунктов. Малый риск, малая прибыль, быстрые деньги.

Крупные игроки скорее активные трейдеры, ведь большие суммы сложно влить в рынок, сильно не подвинув цену. Поэтому я отталкиваюсь от того, что крупного игрока следует ловить в ленте.

Таблица обезличенных сделок

Значит, анализируя таблицу обезличенных сделок, находим повышенный объём в определённую сторону в отличие от другой стороны и меньшее количество заявок. Например, заявок на покупку мало, а объём большой в отличие от объёма продаж, тогда, скорее всего в эту бумагу заходит крупный игрок. Чем дольше дней происходит, влив, тем больше игрок (возможно не один) и тем вероятнее рост цены акции. Или наоборот, если большой объём продаж и малое количество заявок, то скорее ожидается падение цены акции – по видимому, крупные игроки выходят с этой бумаги.

Если анализировать непосредственно ленту, очень сильно можно утомиться, ведь нужно обработать тысячи значений. Поэтому я разработал свой, может не очень удобный, варианта автоматического анализа ленты, с помощью excel.

Таблица для ловли крупного игрока

Сначала в квике настроим таблицу обезличенных сделок.

Переходим в меню «Создать окно» и кликаем «Таблица обезличенных сделок»:

Создать таблицу обезличенных сделок

Далее, на таблице правой клавишей мыши вызывает опции, и выбираем «Редактировать таблицу» или нажимаем Ctrl+E. В настройках выбираем акции, по которым планируете делать анализ и обязательно в поле «Заголовок столбцов» выставляем все те значения, что на картинке ниже и в той же последовательности.

Настройка таблицы обезличенных сделок (ленты)

Настройка excel таблицы ловли крупного игрока

Таблица будет производить выборку и анализ по коду инструмента:

Код инструмента в таблице «Ловля крупного игрока»

В моей таблице выставлены коды акций ММВБ, если вы планируете анализировать не всё или что-то другое, то введите другие коды. Чтобы упростить ввод, создайте в квике таблицу с текущими торгами нужных вам бумаг, где в заголовке выберете только код бумаги и копируйте её в буфер обмена, после чего вставьте в пустой лист ексель. Должно получиться подобно этому:

Далее, копируйте столбец с кодами в предварительно очищенный столбец «Код» листа «Расчет»:

Вставить коды акций в таблицу расчета

Если вы планируете делать анализ только по акциям ММВБ, то можете ничего не менять, всё уже сделано.

Теперь нужно настроить «Вывод через DDE сервер» ленты. Для этого в таблице обезличенных сделок квика правой клавишей мыши кликаем пункт «Вывод через DDE сервер» или нажимаем сочетание клавиш Ctrl+L. Убедитесь, прежде чем настраивать, что у вас открыт файл «Ловля крупного игрока.xlsx»

  • DDE сервер — excel
  • Рабочая книга — Ловля крупного игрока.xlsx
  • Лист – Лист1
Настроить DDE сервер

Нажмите кнопку «Начать вывод» и увидите в таблице на листе «Расчет» подобную картину:

Расчёт таблицы «Ловля крупного игрока»

Здесь можно отсортировать таблицу по объёму. Если значение положительное в столбце направление объема, значит, активный объем направлен был на покупку, то есть покупали больше по рынку. Например, 61% объёма по сберу прошли сделками по рынку, а НЕ лимитированными заявками.

Если значение отрицательное, то активный объём прошёл на продажу. Подсветка настроена: зелёная на > 60%, красная < -60%. Можете изменить на своё усмотрение.

Крупного игрока можно найти, если в столбце «Кр.Игрок» и «Напр.Объёма%» крупные значения, чем больше, тем лучше. Смотрите пример ниже, там поймали крупных игроков:

Нашли крупного игрока

Только вот незадача – бумага слаболиквидная, но для этих бумаг покупатели являются крупными игроками. Нужно учесть, что анализ я провожу в начале дня, может, просто нет продавцов по данным бумагам, поэтому и общий объем пока низкий. Этот анализ нужно проводить в конце дня, после 19 часов по Москве, когда закроется биржа. И если последить за этими акциями несколько дней, возможно, обнаружиться «залив» в данные акции. Но столь подробный анализ выходит за рамки данной статьи.

Скачать excel  таблицу «Ловля Крупного Игрока»  >>>

Данный вид анализ подходит для среднесрочных и долгосрочных инвестиций, ведь как мы помним – крупный игрок входит в игру надолго, не на день и даже не на неделю…

Здесь лишь изложена идея, но не готовый вариант. Кто захочет развить, добро пожаловать в эмпирический мир биржевой торговли.

Вспомните кликнуть по кнопкам чуть ниже и поделиться впечатлением от применения данной таблицы, если информация оказалась хоть чуточку полезна.

Кто поймал настоящего крупного игрока?

Автор

Сергей

Лишь в непрерывном развитии обретаешь мастерство...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *